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深證期權(quán)品種交易規(guī)則簡表
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品種
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滬深300ETF期權(quán)
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深證 100ETF 期權(quán)
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中證 500ETF 期權(quán)
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創(chuàng)業(yè)板 ETF 期權(quán)
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合約標(biāo)的物
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嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（"滬深300ETF"，代碼為159919）
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易方達深證
100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券代碼：159901）
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嘉實中證
500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券代碼：159922）
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易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券代碼：159915）
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合約類型
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認(rèn)購期權(quán)
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認(rèn)沽期權(quán)
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合約乘數(shù)
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*10000
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最小變動價位（元/張）
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合約標(biāo)的為股票的，期權(quán)交易的委托、申報及成交價格為每股股票對應(yīng)的權(quán)利金金額，申報價格最小變動單位為
0.001 元人民幣；合約標(biāo)的為交易型開放式基金的，期權(quán)交易的委托、申報及成交價格為每份交易型開放式基金對應(yīng)的權(quán)利金金額，申報價格最小變動單位為
0.0001 元人民幣
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合約月份
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當(dāng)月、下月及隨后兩個季月
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交易時間
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上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價時間） 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間）
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限價單筆最大下單（張）
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50
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市價單最大下單（張）
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10
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限倉（張）
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限倉（1）
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漲跌停板幅度
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漲跌幅限制（2.1）熔斷機制（3）
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漲跌幅限制（2.2）熔斷機制（3）
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委托類型
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接受限價和市價申報：普通限價委托、全額成交或撤銷限價申報、對手方最優(yōu)價格市價申報、本方最優(yōu)價格市價申報、最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷市價申報、即時成交剩余撤銷市價申報、全額成交或撤銷市價申報及交易所規(guī)定的其他申報類型
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買賣類型
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買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型
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最后交易日（到期日）
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到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延）
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行權(quán)價格
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9個（1個平值合約、4個虛值合約、4個實值合約）
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行權(quán)價格間距
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3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元
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行權(quán)方式
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歐式（到期日行權(quán))
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行權(quán)指令提交時間
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到期日:9:15-11:30，13:00-15:30
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交割方式
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實物交割（業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外）
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交收日
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行權(quán)日次一交易日
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保證金計算公式
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交易所保證金(4)
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（1）限倉
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投資者（含個人投資者、機構(gòu)投資者及期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)自營業(yè)務(wù)，下同）單個品種權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張
。新開賬戶單品種權(quán)利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張 ;
經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達到100張且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額1000張、總持倉限額2000張、單日買入開倉限額4000張 ;
經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達到500張、自有資產(chǎn)余額超過100萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額2000張、總持倉限額4000張、單日買入開倉限額8000張
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經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)評估認(rèn)為風(fēng)險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權(quán)合約成交量達到1000張、自有資產(chǎn)余額超過300萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張。
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(2)漲跌幅限制：
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合約漲跌停價格=合約前結(jié)算價格±最大漲跌幅
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（2.1）認(rèn)購期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價×0.5%，min
[（2×合約標(biāo)的前收盤價－行權(quán)價格），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝
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認(rèn)購期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％
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認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價格×0.5%，min [（2×行權(quán)價格－合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝
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認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％
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（2.2）認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max｛合約標(biāo)的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標(biāo)的前收盤價－行權(quán)價格），合約標(biāo)的前收盤價]×20%｝
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認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×20%
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認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價格×0.5%，min[（2×行權(quán)價格－合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×20%｝
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認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價×20%
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(3)熔斷機制：
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連續(xù)競價期間，合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過該合約最小報價單位10倍的，該合約進入3分鐘的集合競價交易階段，集合競價交易結(jié)束后，合約繼續(xù)進行連續(xù)競價交易。盤中集合競價交易時間跨越14:57的，于14:57恢復(fù)交易并進行收盤集合競價
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(4)保證金收取
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交易所開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn)：（交易所1.2倍）
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認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價）]×合約單位×1.2
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認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格]
×合約單位×1.2
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認(rèn)購期權(quán)虛值=MAX（行權(quán)價-合約標(biāo)的前收盤價，0）；認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的前收盤價-行權(quán)價，0）
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交易所維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn)：（交易所1.2倍）
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認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）]×合約單位×1.2
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認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價
+Max（12%×合標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格]×合約單位×1.2
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認(rèn)購期權(quán)虛值=MAX（行權(quán)價-合約標(biāo)的收盤價，0）；認(rèn)沽期權(quán)虛值=MAX(合約標(biāo)的收盤價-行權(quán)價，0）
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行權(quán)前第四個交易日起保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為交易所的1.5倍。
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股票期權(quán)組合策略指引詳見：深圳證券交易所中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引
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以上信息僅供參考，如有變化，以交易所或公司通知為準(zhǔn),并不對此表單獨出具變更通告?！?024年11月】
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09.05 / 2022
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